期权的内在价值及作用是什么?怎么解释?很多投资者还并不清楚，本文简单介绍了一下，怎么计算，作用等内容，希望对大家有帮助。
期权内在价值，英文名称Intrinsic Value，行使期权的时候，多方可以获得收益现值。
期权合约价值中，包含内在价值以及时间价值。
内在价值，反映了标的资产价格与期权行权价格之间的关系，立即行权之后获得的收益。所获得的毛利率，也称之为内涵价值，不需要扣除期权费利润。
时间价值，期权价格与内在价值差额的剩余，也称之为外涵价值，标的物价格的变动，会有收益的增加额。
实值期权内在价值在零以上，虚值期权内在价值是零。
怎么算期权内在价值?
看涨期权内在价值计算：
执行价格<股票市价
股票市价-执行价格=看涨期权的内在价值
执行价格>股票市价
看涨期权的内在价值=0
看跌期权内在价值计算：
执行价格<股票市价
看跌期权的内在价值=0
执行价格>股票市价
执行价格-股票市价=看跌期权的内在价值
例如：
沪深300指数4100点，沪深300股指看涨期权合约，行权价格为4000点，实值期权，内在价值为4100点-4000点=100点。
如果看涨期权合约，价格为220点，时间价值为220点-100点=120点。
沪深300股指看涨期权合约，行权价格为4300点，虚值期权，内在价值=0，看涨期权合约，价格30点，时间价值=30点。
沪深300股指看涨期权合约，行权价格为4100点，平值期权，内在价值=0，看涨期权合约，价格60点，时间价值=60点。
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